期权定价的数学模型和方法

1 (p1): 第一章 风险管理与金融衍生物
1 (p1-2): 1.1 风险和风险管理
2 (p1-3): 1.2 远期合约与期货
3 (p1-4): 1.3 期权
5 (p1-5): 1.4 期权定价
6 (p1-6): 1.5 交易者的类型
9 (p2): 第二章 无套利原理
9 (p2-2): 2.1 金融市场与无套利原理
12 (p2-3): 2.2 欧式期权定价估计及平价公式
15 (p2-4): 2.3 美式期权定价估计及提前实施
18 (p2-5): 2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系
24 (p3): 第三章 期权定价的离散模型——二叉树方法
24 (p3-2): 3.1 一个例子
25 (p3-3): 3.2 单时段一双状态模型
32 (p3-4): 3.3 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅰ)——不支付红利
39 (p3-5): 3.4 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅱ)——支付红利
42 (p3-6): 3.5 美式期权定价的二叉树方法
49 (p3-7): 3.6 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式
56 (p4): 第四章 Brown 运动与 It?公式
56 (p4-2): 4.1 随机游动与 Brown 运动
59 (p4-3): 4.2 原生资产价格演化的连续模型
62 (p4-4): 4.3 二次变差定理
65 (p4-5): 4.4 It?积分
67 (p4-6): 4.5 It?公式
74 (p5): 第五章 欧式期权定价——Black-Scholes 公式
74 (p5-2): 5.1 历史回顾
75 (p5-3): 5.2 Black-Scholes 方程
80 (p5-4): 5.3 Black-Scholes 公式
83 (p5-5): 5.4 Black-Scholes 模型的推广(Ⅰ)——支付红利
89 (p5-6): 5.5 Black-Scholes 模型的推广(Ⅱ)——两值期权与复合期权
94 (p5-7): 5.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法
102 (p5-8): 5.7 数值方法(Ⅱ)——二叉树方法与差分方法
106 (p5-9): 5.8 欧式期权价格的性质
110 (p5-10): 5.9 风险管理
116 (p5-11): 6.1 永久美式期权
116 (p6): 第六章 美式期权定价与最佳实施策略
128 (p6-2): 6.2 美式期权的模型
131 (p6-3): 6.3 美式期权的分解
138 (p6-4): 6.4 美式期权价格的性质
151 (p6-5): 6.5 最佳实施边界
170 (p6-6): 6.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法
182 (p6-7): 6.7 数值方法(Ⅱ)——切片法
193 (p6-8): 6.8 其它形式的美式期权
202 (p7): 第七章 多资产期权
202 (p7-2): 7.1 多风险资产的随机模型
204 (p7-3): 7.2 Black-Scholes 方程
205 (p7-4): 7.3 多维 Black-Scholes 公式
210 (p7-5): 7.4 彩虹期权
216 (p7-6): 7.5 一篮子期权
218 (p7-7): 7.6 双币种期权
222 (p7-8): 7.7 多资产美式期权
247 (p7-9): 8.1 关卡期权
247 (p8): 第八章 路径有关期权(Ⅰ)——弱路径有关期权
255 (p8-2): 8.2 依赖于时间的关卡期权
261 (p8-3): 8.3 重置期权
264 (p8-4): 8.4 修正的关卡期权
277 (p9): 第九章 路径有关期权(Ⅱ)——强路径有关期权
277 (p9-2): 9.1 亚式期权
280 (p9-3): 9.2 模型和简化
287 (p9-4): 9.3 欧式几何平均亚式期权的定价公式
290 (p9-5): 9.4 亚式看涨—看跌期权的平价公式
295 (p9-6): 9.5 回望期权
304 (p9-7): 9.6 数值方法
315 (p10): 第十章 隐含波动率
315 (p10-2): 10.1 问题的提出
318 (p10-3): 10.2 Dupire 解法
320 (p10-4): 10.3 最佳控制解法
325 (p10-5): 10.4 数值方法
327 (p10-6): 参考文献
330 (p10-7): 名词索引 Qi quan shi feng xian guan li de he xin gong ju. Ben shu cong pian wei fen fang cheng de guan dian he fang fa, Dui Black-Scholes-Merton de qi quan…